向巴塞爾協議合規邁進:CRIF對於信用風險提供的標準解決方案分析

CRIF信用解決方案,在管理諮詢和風險管理諮詢業務方面,將幫助金融機構保持領先的合規及監管要求。在其最近分析巴塞爾委員會關於建議修改信用風險的標準法的影響的工作文件中,CRIF信用解決方案識別了在零售、房地產企業和公司貸款風險領域可以提高監管資本預算的方式。

該項提供給歐洲銀行管理局的實證分析,建議在為達到資本要求而進行信用風險計算時,使用更寬泛和不同的風險因素,以此提高變量與風險的相關性並且將與數據相關的計算不准確性降到最低,例如可以應用債務收入比、房地產企業借貸價值比的年數。在公司方面,CRIF信用解決方案的管理諮詢業務,在基於由監管當局提供的公司貸款風險比率的一個實例中,已經在銀行加權平均資產的計算中展現出強大的影響潛力。
CRIF的研究建議重新定義群組的數量,允許更好的風險權重分佈,利用多維統計得出的算法和比率,如評級工具算法,作為槓桿和收入推動因素的一種替代。
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